로보어드바이저

로보어드바이저 현황

로보어드바이저란?

  • · 로봇(robot)과 자문가(advisor)의 합성어입니다.
  • · 인간 대신 모바일 기기나 PC를 통해 포트폴리오 관리를 자동으로 수행하는 온라인 자산관리 서비스입니다.
  • · 알고리즘이나 빅데이터를 사용합니다.
로보어드바이저와 전통적 자산관리 서비스 비교
로보어드바이저 전통적 자산관리 서비스
주고객 연령대 25 ~ 35세 40세 이상
수수료 0.25 ~ 0.5%(낮은 수수료) 0.75 ~ 1.5%(높은 수수료)
최소가입금액 소액 고액
서비스 방식 온라인 중심의 자동화 대면 상담
서비스 범위 투자 포트폴리오 포트폴리오, 재무 설계, 세금 컨설팅 등
이미 출시된 로보어드바이저 펀드는 불완전하며, 높은 수익률을 주고있지 않다고 판단됩니다.
  • · 초창기 운용순자산 10억원 이상 로보어드바이저 펀드 17개의 연초 이후 평균 수익률은 –0.81%입니다. <KG제로인, 이데일리 재인용>
  • · 동일 기준 펀드들의 6개월 수익률을 비교하였을 때, 5개의 펀드는 음의 수익률을 기록했습니다. <KG제로인, 이데일리 재인용>
정책동향 : 4차 산업혁명의 등장과 규제의 완화
  • · 인공지능을 중심으로 한 4차 산업혁명의 등장을 맞아 금융당국은 다양한 규제의 완화를 도모하는 일 관성있는 정책 기조를 보여주고 있습니다.
  • · 금융위원회는 2018년 하반기부터 비대면 투자일임 계약의 허용범위를 넓힐 계획 ▶ 본격적인 활성화 예상 <조선비즈>
로보어드바이저 시장
  • · 세계 최대 통신장비업체인 화웨이는 중국 증권업 정보기술 리더포럼을 개최하여 빅데이터와 AI 응용 연구를 비롯한 업무혁신 지원 방안을 소개<조선비즈>
  • · 알리바바 계열 핀테크업체 앤트파이낸셜은 칭화대와 핀테크 실험실을 설립 후 5년간 로보어드바이저를 포함하는 첨단 핀테크 기술을 연구할 예정<조선비즈>
정책과 금융 당국의 지원이 뒷받침되어 로보어드바이저의 활성화 기대

스탁사이언스 로보어드바이저 특징

특징

평균수명의 증가에 따른 생애주기를 반영한 개인자산배분 진행
  • · 투자자의 성향을 파악하는 과정에서 생애주기에 대한 정보 수집을 통해 개인생애주기에 맞춘 자산배분계획을 수립하였습니다.
  • · 투자시 만기, 투자기간과 연령대를 감안하여 투자자산 배분(포트폴리오)를 조정해가는 로보어드바이저입니다.
딥러닝 기법을 활용한 인공지능 기반 완전 자동화 로보어드바이저
  • · 자산배분과정에 있어 기존의 경우, 고객의 성향에 따라 현대 포트폴리오 이론을 통한 자산배분에 국한된 경우가 많았습니다.
  • · AHP, 유전자 알고리즘, 클러스터링, 딥러닝 등을 활용해 고객분석부터 거래수행까지 완전한 자동화를 이룬 차세대 로보어드바이저입니다.
로보어드바이저의 영역확대에 따른 전사적 로보어드바이저
  • · 자사의 로보어드바이저는 국내 ETF 투자의 영역을 넘어서 다양한 국가와 투자상품들을 대상으로 하는 금융서비스를 목표로 합니다.
  • · 완벽한 자동화를 이룬 로보어드바이저를 통해 기존 투자자문사보다 낮은 투자한도와 자문보수를 제시하여 소액 투자자 또는 부유층의 서비스 접근성을 높이고자 합니다.

스탁사이언스 알고리즘

Investment Process

스탁사이언스 기술력

기술

기술요약
모듈구분 주요기술 기술수준 지향점
Step1고객성향파악 모듈 AHP(Analytic Hierarchy Process) 각 기술은 논문과 특허 출원 등을
통해 실제 구현되어있으며,
손익측정을 시뮬레이션
할 수 있는 상태이고,
실제 자동 화된 거래 가능
안정적
수익 창출
Step2시장상황판단 모듈 FMII(Financial Market Instability Index) 지표
Step3위험수준별 투자상품 분류 모듈 Clustering, Screening(Filtering)
Step4투자비중최적화 모듈 GA(Genetic Algorithm)
Step5패턴매매 모듈 DTW(Dynamic Time Warping)
S-index(패턴감지용 개선된 DTW)
현재, 구현된 기술들을 융합하여 최종적인 로보어드바이저 개발 작업 중
특허출원
  • · DP-2017-0170(대한민국/특허)
  • · DP-2018-0332(대한민국/특허)
관련분야

스탁사이언스 경쟁우위

경쟁력

구현된 알고리즘을 통해, 다른 로보어드바이저와 차별화된 안정적 수익을 보장하는 로보어드바이저 개발
이것은 지난 20년간 축적된 연세대학교 금융공학연구실의 AI in Finance 경험 및 노하우에 의해 가능
  • · 국내 투자상품뿐만 아니라 해외 다양한 국가의 투자상품들을 거래가능하게 함으로써 범용성을 넓히고자 함
  • · 로보어드바이저의 기본 타겟인 ETF 뿐만 아니라 주식 및 선물 투자에 활용될 수 있도록 추진 중임
  • 고객기본정보
  • 자산 관련 정보
  • 투자 유형
  • 금융 철학
  • 위험 선호도
STEP1. 고객기본정보 당신의 성별은 어떻게 되십니까?
STEP1. 고객기본정보 당신의 최종 학력은 어떻게 되십니까?
STEP1. 고객기본정보 당신의 연령대는 어떻게 되십니까?
STEP1. 고객기본정보 당신의 결혼 여부는 어떻게 되십니까?
STEP2. 자산 관련 정보 당신의 수입 형태는 어떻게 되십니까?
STEP2. 자산 관련 정보 당신의 연 소득은 어떻게 되십니까?
STEP2. 자산 관련 정보 당신의 총 자산 규모는 어떻게 되십니까?
STEP2. 자산 관련 정보 당신의 총 자산 대비 금융자산의 비중은 어떻게 되십니까?
STEP3. 투자 유형 당신의 투자 목적은 어떻게 되십니까?
STEP3. 투자 유형 당신의 투자 예정기간은 어떻게 되십니까?
STEP3. 투자 유형 당신의 총 자산 대비 투자 예정금액은 어떻게 되십니까?
STEP4. 금융 철학 당신의 선호하는 투자 철학은 어떻게 되십니까?
STEP4. 금융 철학 당신의 리스크에 대한 생각을 잘 표현한 단어는 무엇입니까?
STEP4. 금융 철학 당신의 금융에 대한 지식수준은 어떻게 되십니까?
STEP5. 위험 선호도 당신의 주 투자 경험 상품은 어떻게 되십니까?
STEP5. 위험 선호도 당신의 포트폴리오 수익률 급락 시 행동은 어떻게 되십니까?
STEP5. 위험 선호도 당신의 투자위험 감수능력은 어떻게 되십니까?